Opções de fx de longa data

OPÇÕES FX: Procurava AUD / JPY de longa data.
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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

3 Estratégias para atenuar o risco cambial (EUFX)
Investir em ativos estrangeiros provou os méritos da diversificação, e a maioria dos investidores individuais aproveita os benefícios dos ativos internacionais. No entanto, a menos que você investe em títulos estrangeiros emitidos em dólares norte-americanos, sua carteira ganhará um elemento de risco cambial. O risco de moeda é o risco de uma moeda se mover contra outra moeda, afetando negativamente seu retorno geral. Os investidores podem aceitar esse risco e esperar o melhor, ou podem mitigar ou eliminá-lo completamente. Abaixo estão três estratégias diferentes para diminuir ou remover o risco cambial de uma carteira.
Hedge o risco com fundos especializados negociados em bolsa.
Existem muitos fundos negociados em bolsa (ETFs) que se concentram em oferecer exposições longas e curtas a muitas moedas diferentes. Por exemplo, o ProShares Short Euro Fund (NYSEARCA: EUFX) procura fornecer retornos que são o inverso do desempenho diário do euro. Um fundo como este pode ser usado para mitigar a exposição de um portfólio ao desempenho do euro.
Se um investidor adquiriu um ativo que se baseie na Europa e expresso no euro, as variações diárias dos preços do dólar americano em relação ao euro afetarão o retorno geral do ativo. O investidor estaria "longo" com o euro neste caso. Ao comprar um fundo, como o ProShares Short Euro Fund, que efetivamente "reduziria" o euro, o investidor cancelaria o risco cambial associado ao ativo inicial. Claro, o investidor deve ter certeza de comprar um montante adequado do ETF, para ter certeza de que as exposições de longo e curto prazo do euro correspondem a 1 a 1.
Os ETFs que se especializam em exposição em moeda longa ou curta visam combinar o desempenho real das moedas nas quais eles estão focados. No entanto, o desempenho real geralmente diverge devido à mecânica dos fundos. Como resultado, nem todo o risco cambial seria eliminado, mas uma grande maioria pode ser. A partir de abril de 2016, havia ETFs que oferecem exposição longa e curta para o dólar americano, o iene japonês, o euro europeu, o dólar australiano, o franco suiço, o yuan chinês e outros.
Use contratos de adiantamento.
Os contratos a prazo são outra opção para mitigar o risco cambial. Um contrato a prazo é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo específico em uma data futura específica, a um preço específico. Estes contratos podem ser utilizados para especulação ou hedging. Para fins de cobertura, eles permitem que um investidor bloqueie uma taxa de câmbio específica. Normalmente, esses contratos exigem um valor de depósito com o corretor da moeda. O seguinte é um breve exemplo de como esses contratos funcionam.
A partir de 1º de abril de 2016, um dólar americano era igual a 111,97 ienes japoneses. Se uma pessoa é investida em ativos japoneses, tem exposição ao iene e planeja converter esse iene de volta para US $ em seis meses, ele pode entrar em um contrato a prazo de seis meses. Imagine que o corretor dá ao investidor uma cotação para comprar dólares americanos e vender iene japonês a uma taxa de 112, aproximadamente equivalente à taxa atual. Seis meses a partir de agora, dois cenários são possíveis: a taxa de câmbio pode ser mais favorável para o investidor, ou pode ser pior. Suponha que a taxa de câmbio seja pior, em 125. Agora, leva mais ienes para comprar 1 dólar, mas o investidor seria bloqueado na taxa 112 e trocaria a quantidade predeterminada de ienes em dólares a essa taxa, beneficiando do contrato. No entanto, se a taxa se tornasse mais favorável, como 105, o investidor não obteria esse benefício extra porque ele seria forçado a realizar a transação em 112.
Use Opções de Moeda.
As opções de moeda oferecem ao investidor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma moeda a uma taxa específica em ou antes de uma data específica. Eles são semelhantes aos contratos a prazo, mas o investidor não é obrigado a se envolver na transação quando chega a data de validade do contrato. Nesse sentido, se a taxa de câmbio da opção for mais favorável do que a taxa atual do mercado à vista, o investidor exercerá a opção e se beneficiará do contrato. Se a taxa do mercado à vista fosse mais favorável, então o investidor deixaria a opção expirar sem valor e realizar o comércio cambial no mercado à vista. Essa flexibilidade não é gratuita, e as opções podem representar formas onerosas de proteger o risco cambial.

Opções fx de longa data
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Acordo de ação de classe Forex.
Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real:

Desafios abundam em dados de opções FX de longa data.
NOVA YORK (Reuters) - O crescente uso de opções de moeda está provocando demanda por maior transparência do mercado, mas a falta de liquidez em contratos de muito longo prazo está complicando os esforços para fornecer aos investidores dados precisos e oportunos.
Um longo período de volatilidade deprimida no mercado de câmbio e os diferenciais de taxas de juros entre divisas diferentes, como o iene e o dólar, expulsaram alguns investidores em busca do rendimento, que bloquearam usando 10 anos, 15 anos e às vezes mesmo opções de 30 anos.
Os provedores de dados e as empresas terceirizadas de reavaliação estão caindo no caminho dos bancos de investimento no mercado por opções de longo prazo e com um grau de sucesso.
& ldquo; We & rsquo; re um dos poucos corretores que fornecem os dados, & rdquo; disse Scott Fitzpatrick, diretor de vendas de dados e análises da GFI em Nova York.
& ldquo; O paradoxo é que as pessoas chegam a nós para obter esses dados, mas porque é um mercado relativamente pouco ilíquido e não há muitas opções de comércio nesse intervalo, não temos muita coisa, embora tenhamos mais do que qualquer pessoa senão, & rdquo; ele disse.
O uso de opções de moeda explodiu nos últimos anos, já que os hedge funds e as empresas de negociação proprietária utilizam cada vez mais produtos derivados para minimizar seus riscos.
O valor total das opções de moeda em circulação aumentou mais de 200% para US $ 7,2 trilhões nos seis anos até 2005, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais. Esse foi o segmento de mais rápido crescimento do mercado global de câmbio.
Embora a volatilidade implícita nas principais moedas tenha aumentado na última semana devido a uma forte queda no dólar, ela permanece bem abaixo dos níveis de tendência. Na verdade, os vôos de dólar / ienes de 3 meses estão a negociar menos de 1 ponto percentual dos níveis mais baixos em mais de 10 anos.
A participação do leão na atividade de longa data ocorre em cruzamentos de moeda de baixa renda, como o iene e envolvem grandes estruturas financeiras com vários recursos de taxas de juros, diz um comerciante de vendas de opções FX com um banco de investimento.
& ldquo; Nós vemos muito mais em ienes por causa do aspecto de carry trade. Definitivamente, as moedas com maiores diferenciais de taxa de juros parecem ter mais interesse, & rdquo; disse o comerciante.
Os importadores japoneses são conhecidos por proteger suas futuras compras em dólares cinco anos e algumas ainda mais. Por um lado, isso poderia aumentar a exposição indesejada ao risco de taxa de câmbio, mas, por outro lado, bloqueia o que ainda é um spread generoso entre os rendimentos dos EUA e do Japão.
DON & lsquo; T GET WARM AND FUZZY.
Os bancos de investimento claramente detêm a maior parte do mercado em opções de moeda de longo prazo. Mas os provedores de dados e mesmo as trocas estão no meio de uma forte concorrência para obter uma parte desse mercado.
Chicago Mercantile Exchange, a maior bolsa financeira dos EUA, disse recentemente que expandirá a negociação eletrônica em nove de suas opções de moeda para quase 23 horas por dia.
Enquanto as opções negociadas no CME são de um ano ou mais curtas - os tenores mais líquidos - Derek Sammann, diretor-geral da CME Foreign Exchange, disse que está aberto a adicionar contratos de tenor mais longos com base na demanda.
& ldquo; Nós estamos sempre olhando para outras oportunidades de produtos com base na demanda comercial, quer isso signifique um tenor mais longo, diferentes pares de moedas ou produtos de volatilidade liquidados que proporcionam ao usuário uma maneira de assumir posição em volatilidade com o risco de taxa de juros, & rdquo ; ele disse.
No entanto, obter preços precisos e imparciais em produtos sem liquidos é um desafio, acrescentou Sammann.
A oferta / solicitação se espalhará em que a volatilidade implícita é negociada, por exemplo, uma opção de 30 anos de dólar / ienes pode ser até cinco pontos percentuais de largura para um contrato geralmente citado em cerca de 17%.
Implied vol é o potencial estimado para o preço de uma segurança subjacente para mover esse valor diretamente no preço de uma opção. Um décimo a dois décimos de um volume pode às vezes significar milhões de dólares, particularmente para investidores alavancados.
GFI & rsquo; s Fitzpatrick disse que seu modelo de corretora híbrida que utiliza broking de voz e tela ajuda a melhorar a independência e precisão de seus dados de vol para contratos de longa data, embora reunir os dados continue sendo um desafio.
& ldquo; Enquanto esse mercado continuar a crescer, esperamos ver um crescimento na demanda por dados, & rdquo; ele disse.
No entanto, o comerciante de vendas de opções FX advertido contra pensar o acesso aos dados tornaria o mercado mais fácil de navegar em opções datadas.
Por exemplo, a correlação entre a volatilidade de data mais curta e a volatilidade mais datada - usada pelos revendedores como forma de trocar o spread - pode certamente quebrar, especialmente se houver um aumento significativo nas taxas de juros nas duas moedas .
& ldquo; Don & rsquo; t obter uma sensação quente e fuzzy apenas porque você tem os dados, & rdquo; ele disse.
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.