ANÁLISE TÉCNICA.
A média móvel deslocada.
Ou cortando o ruído na negociação intra-dia EURUSD.
A chave para a análise técnica é uma leitura fria e disciplinada dos dados de preços, a direção do sentimento que isso destaca e a interpretação desses dados em prováveis movimentos e metas futuras. Isso parece fácil, mas um elemento-chave é a pureza dos dados ou, se esse & rsquo; s não é possível (e raramente é), uma remoção do ruído que circunda o movimento dos preços e o efeito resultante que ele possui nos indicadores técnicos. Isto é especialmente válido quando se trata de negociação intradiária quando cada pip pode ter um valor significativo.
Por & lsquo; noise & rsquo; Não quero dizer o grito de comerciantes, corretores e vendedores que costumavam distrair os analistas técnicos em todas as salas de negócios, mas o ruído criado por movimentos de mercado voláteis - Pare as perdas desencadeadas, reações de eventos, anúncios de figuras econômicas e declarações de analistas de mídia.
Um dos métodos mais simples e, portanto, melhor, de identificar a tendência é se os preços estão negociando acima ou abaixo das médias móveis, mesmo usando um ponto cruzado dessa média móvel como um gatilho para abrir / fechar posições. Foi um sinal que eu usei por um tempo considerável, mas que eu adaptei para evitar o ruído & lsquo; rsquo; do mercado gerando muitos sinais falsos.
Essa adaptação é o deslocamento.
Primeiro, deixe-se falar rapidamente sobre os principais tipos de média móvel utilizados:
Simples - um total da data relevante é dividido pelo número de observações. Portanto, cada pedaço de dados tem a mesma ponderação percentual.
Ponderada - ponderação extra é dada aos dados mais recentes. No caso de uma média móvel de 89 períodos, a última parte dos dados é multiplicada por 89, a segunda última multiplicada por 88 e a terceira última por 87, etc. A figura final é então dividida pelo total dos multiplicadores.
Exponencial - esta é outra, mas complexa, forma de média ponderada, com a diferença de que cada preço é levado em conta, com progressão geométrica, os preços mais antigos são cada vez menos relevantes.
Olhando para os gráficos 1, 2 e 3 (gráficos EURUSD 2 por hora), você pode ver que a tendência descendente no EURUSD durante este período é clara, com baixos baixos e baixos baixos aparentes.
Enquanto o sinal inicial de baixa no começo de novembro foi capturado pela cruz média móvel, todos os tipos de média móvel são propensos a ataques de chicotadas dolorosas quando ocorrem pequenas manifestações. A idéia, portanto, é eliminar, tanto quanto é prático, cruzamentos falsos, mas as tentativas de filtragem normais não conseguem fazer uma diferença positiva ou, no caso da média móvel ponderada, aumentar seu número. É aqui que o método de deslocamento da média móvel ajuda a mitigar o ruído que cria esses falsos sinais.
Este é provavelmente um bom ponto para dizer que a média móvel usada neste primeiro exemplo é 89. Existem muitas médias móveis favorecidas, 20, 50, 100 e amp; 200, sendo o mais utilizado, mas sempre acreditei na relevância dos números de Fibonacci e, portanto, meu padrão é olhar para 8,13,21,55,89 ou até 144. A maior otimização não é chegar aos números que atendem cada ativo, mas números que podem ser continuamente usados com resultados consistentes sem revisão constante. Isso forma um método de aplicação prática, uma vez que o comércio intradiário não é um exercício teórico.
Voltando ao exemplo acima, vamos apresentar a Média de Mudança Deslocada. O gráfico da figura 4 é um retorno à média móvel de 89 períodos como a figura 1, mas esse tempo é avançado por 21 períodos e você pode ver imediatamente o impacto positivo que ele tem para negociação - os cruzamentos no preço spot ocorrem em fases posteriores.
Embora isso signifique que, quando os movimentos são válidos, tem a desvantagem de que o gatilho esteja em pior valor, isso é mais do que compensado pela redução de quebras falsas.
Se definimos isso em um formato estatístico para este período e usando, não um comércio acima ou abaixo, mas um fechamento através da média, obtemos os valores na tabela acima. É claro a partir deste exemplo quanto mais prático é usar a Média móvel deslocada como uma ferramenta para negociação intradiária do que para os outros 3 tipos. Enquanto os exemplos acima mostram 2 gráficos por hora, este método de estabelecer tendência, mas eliminando & lsquo; noise & rsquo; pode ser aplicado a todos os períodos de tempo a partir de gráficos mensais baixos a horários e faz uma diferença significativa para a precisão de reconhecer as tendências e comercializá-las.
Finalmente, vamos ver EURUSD no gráfico diário (figura 5). Desta vez, o período para a média móvel básica (azul) é aumentado para 144 e, o deslocamento (magenta) aplicado à 2ª linha, 34. Obviamente, esta é uma ferramenta para o comerciante / investidor de longo prazo, mas o impacto do deslocamento é claro para ver.
Mais uma vez, ambas as médias móveis capturam a tendência, mas a ação do preço agitado durante julho e agosto de 2011 prejudicam a efetividade da média móvel simples, enquanto os deslocados foram capturados com menos frequência.
Em conclusão, espero que este artigo encoraje uma abordagem mais ativa, mas flexível, para o uso de médias móveis na identificação de tendências intradiárias / diárias e usá-las para negociar lucrativamente.
Média móvel deslocada.
A média móvel deslocada é usada para a fase, redirigindo os dados, a estimativa do ciclo ou apenas como um sistema de negociação em média móvel. Leva a média móvel em curso e move-se para trás (ou para a frente) no tempo.
O primeiro número no estudo define o período de uma média móvel simples (por exemplo, 28 dias). O segundo parâmetro especifica o período de mudança (por exemplo, 5 dias). Digite um número negativo para mudar a média móvel de volta (por exemplo, 14 dias). Se a média móvel for movida para trás, a parte restante do estudo é calculada com a média móvel com base nos dados disponíveis para cada dia (por exemplo, 13 dias, 12 dias, etc.).
O sistema de mudança de deslocamento médio pode resultar bastante útil na avaliação e colocação dos ciclos.
O sistema de matemática em média móvel sempre o fará rastrear ou soltar os dados de preços atuais. Você terá uma descrição mais precisa da média móvel correspondente ao preço real no gráfico se você colocar a média móvel em seu centro.
Média móvel deslocada.
As médias móveis deslocadas permitem que você altere ou centre a média móvel em um gráfico de preços. Um comerciante especifica o comprimento para uma ou mais médias móveis, então seleciona o número de intervalos para deslocar a média móvel. A matemática subjacente de uma média móvel garante que ela desfaça os dados de preços reais. Centrar a média móvel fornece uma imagem mais precisa da média móvel em relação ao preço atual no gráfico. O DMA é útil na destruição de dados de preços, na localização e estimativa de ciclos, e como um simples sistema de negociação média móvel.
Gráfico com cortesia de Prophet Financial Systems (profeta)
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O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Média móvel deslocada (DMA)
PARÂMETROS: Período1 (4) - o número de barras, ou período, usado para a primeira média móvel. Deslocamento1 (9) - o número de intervalos para deslocar a primeira média móvel. O valor pode ser positivo ou negativo. Um valor negativo desloca a média móvel para a esquerda das barras de preços, enquanto um valor positivo leva as barras de preços. Período2 (18) - o número de barras, ou período, usado para a segunda média móvel, Deslocamento2 (14) - o número de intervalos para deslocar a segunda média móvel. O valor pode ser positivo ou negativo. Um valor negativo desloca a média móvel para a esquerda das barras de preços, enquanto um valor positivo leva as barras de preços.
A fórmula para calcular uma média móvel simples é repetida abaixo. A fórmula é a seguinte: MAt = (P1 +. + Pn) / n.
Mat é a média móvel para o período atual. Pn é o preço do n. ° intervalo. n é o número do período que Zaner calcula a média dos intervalos n passados e traça o número de períodos especificados pelo valor do deslocamento. Um valor de deslocamento negativo desactiva a (s) média (s) móvel (m); move a (s) média (s) para a esquerda. Um valor de deslocamento positivo conduz a (s) média (s) móvel (m); Desloca a média móvel (s) para a direita. A melhor maneira de entender este estudo é usá-lo e experimentar com ele antes de tentar trocá-lo.
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